RU
EnglishРусскийDeutschFrançaisEspañol
Калькулятор

Конструктор портфеля

Выберите известный портфель и сумму: увидите, во что она выросла бы, доходность в год и худшую просадку.

…

Расчёт по историческим данным; прошлое не обещает будущего. Не инвестиционная рекомендация.

Открыть полный конструктор →
Калькулятор

Подбор по цели

Задайте нужную доходность в год и срок: увидите, какие из 60 моделей её давали.

…

Расчёт по историческим данным; прошлое не обещает будущего. Не инвестиционная рекомендация.

Открыть полный подбор →

Портфели: 60 известных моделей и два калькулятора

Откуда взялся каждый известный портфель, что в нём лежит и как он вёл себя с 1926 года до сегодня: через Великую депрессию, 1970-е, 2008 и 2022. Соберите свой портфель или назовите цель — и посмотрите, какие модели ей отвечают.

Конструктор портфеля

Задайте доли акций, облигаций, золота или возьмите известные модели, смешайте их — и посмотрите, как такой портфель прожил каждую эпоху истории.

Подбор по цели

Скажите, что вам нужно, например 6 % в год за 10 лет при просадке не глубже −25 %, — и увидите, какие модели и смеси этому отвечали и в какой доле исторических периодов.

Эпохи истории

24 эпохи от бума 1920-х до сегодняшних дней и то, как каждая модель их прошла.

Пенсия: сколько снимать

Правило 4 % на 60 портфелях: какую долю денег можно было снимать каждый год и когда её не хватало.

Все 60 моделей

МодельРискИстория сВ годКолебанияХудшая просадкаХудший год
S&P 500: купил и держи liveвысокий1926+10,4 %18,3 %−83,7 %−43,8 %
Баффетт 90/10 liveвысокий1926+9,9 %16,4 %−79,5 %−39,3 %
Дальо «Все сезоны» liveнизкий1984+8,9 %7,9 %−21,7 %−19,6 %
Вечный портфель Брауна liveнизкий1968+8,4 %7,2 %−15,8 %−12,3 %
«Золотая бабочка» liveнизкий1968+10,1 %8,5 %−18,0 %−12,2 %
Свенсен (модель Йеля) liveсредний1926+9,2 %13,6 %−70,2 %−32,8 %
Бернстайн «No-Brainer» liveсредний1926+9,3 %15,0 %−72,8 %−33,5 %
Три фонда (Bogleheads) liveсредний1926+8,3 %11,3 %−61,5 %−25,9 %
LifeStrategy 60/40 liveсредний1926+8,4 %11,4 %−61,7 %−26,0 %
Грэм 50/50 liveсредний1926+8,1 %9,8 %−53,5 %−21,5 %
Сигел: все акции США liveвысокий1926+10,4 %18,3 %−83,7 %−43,8 %
Глобальный рыночный портфель liveсредний1926+8,5 %11,0 %−58,3 %−24,4 %
Фонд Норвегии 70/30 liveвысокий1926+8,9 %13,1 %−68,6 %−30,5 %
«Штанга» Талеба 90/10 liveнизкий1926+4,5 %2,8 %−10,8 %−4,7 %
LifeStrategy 20/80 liveнизкий1926+6,1 %5,9 %−21,4 %−14,0 %
Грэм 25/75 liveнизкий1926+6,5 %6,8 %−27,7 %−17,2 %
Target Retirement Income liveнизкий1926+6,7 %7,0 %−33,6 %−14,5 %
RPAR: равный риск liveсредний1984+8,1 %7,3 %−23,6 %−13,5 %
Фабер GAA liveсредний1984+8,7 %8,1 %−23,0 %−16,7 %
Сведроу: портфель Ларри liveнизкий1926+7,6 %8,3 %−34,6 %−14,9 %
LifeStrategy 40/60 liveнизкий1926+7,4 %8,5 %−45,4 %−17,5 %
Vanguard Wellesley liveнизкий1926+7,9 %9,0 %−43,5 %−17,7 %
Поровну 1/N liveсредний1984+8,7 %9,1 %−34,1 %−23,3 %
ABP (Нидерланды) liveсредний1984+9,3 %9,4 %−32,1 %−19,0 %
7Twelve (Израэльсен) liveсредний1984+8,9 %9,6 %−37,5 %−25,7 %
GPIF Япония 25/25/25/25 liveсредний1926+7,5 %9,7 %−53,5 %−21,5 %
Couch Potato 50/50 liveсредний1926+8,0 %9,8 %−53,5 %−21,5 %
Фабер Ivy (статичный) liveсредний1984+9,2 %10,4 %−43,2 %−27,7 %
Gone Fishin' (Грин) liveсредний1968+9,5 %11,1 %−37,3 %−25,4 %
CalSTRS liveсредний1984+9,7 %11,1 %−41,9 %−26,1 %
Target Retirement 2030 liveсредний1926+8,3 %11,3 %−61,5 %−25,9 %
Эндаумент Гарварда liveвысокий1984+9,6 %11,3 %−43,0 %−30,9 %
Бенген для пенсионера liveсредний1926+8,7 %11,6 %−58,8 %−24,5 %
iShares AOR 60/40 liveсредний1926+8,4 %11,7 %−63,1 %−26,8 %
GIC Сингапур 65/35 liveсредний1926+8,6 %12,1 %−65,1 %−28,1 %
Мерриман Ultimate 60/40 liveсредний1926+8,9 %12,4 %−63,5 %−28,1 %
Vanguard Wellington liveсредний1926+8,9 %12,4 %−65,1 %−28,1 %
DFA 60/40 с уклоном liveсредний1926+8,9 %12,5 %−64,6 %−28,5 %
Бёрнс «Маргарита» liveсредний1926+8,4 %12,5 %−66,3 %−28,9 %
Эндаумент Стэнфорда liveвысокий1984+9,8 %12,5 %−41,7 %−26,8 %
Портфель труса (Бернстайн) liveсредний1926+9,1 %12,7 %−64,3 %−28,7 %
Малкил: этап жизни 50+ liveсредний1926+8,8 %12,8 %−68,0 %−30,8 %
Талмуд: трети liveсредний1926+8,9 %13,5 %−69,9 %−33,0 %
«Кофейня» liveсредний1926+9,7 %13,5 %−64,6 %−29,6 %
CalPERS liveвысокий1926+9,3 %13,5 %−68,1 %−31,0 %
Грэм 75/25 liveвысокий1926+9,4 %13,8 %−71,6 %−32,6 %
Target Retirement 2040 liveсредний1926+9,0 %13,8 %−71,6 %−32,6 %
Коллинз 75/25 liveсредний1926+9,3 %13,9 %−71,6 %−32,6 %
Фонд Аляски liveсредний1926+9,4 %14,1 %−69,5 %−32,0 %
Армстронг: идеальный индекс liveсредний1926+9,3 %14,5 %−71,0 %−33,4 %
Фонд Н. Зеландии 80/20 liveвысокий1926+9,2 %14,7 %−74,4 %−34,8 %
Ферри Core Four liveсредний1926+9,3 %14,8 %−74,9 %−35,8 %
LifeStrategy 80/20 liveвысокий1926+9,3 %14,9 %−74,6 %−35,0 %
CPP Канада 85/15 liveвысокий1926+9,3 %15,5 %−77,0 %−37,1 %
Fidelity Four-in-One liveвысокий1926+9,7 %16,1 %−77,4 %−37,5 %
«Второклассник» Фаррелла liveвысокий1926+9,5 %16,4 %−79,4 %−39,3 %
Target Retirement 2050 liveвысокий1926+9,6 %16,4 %−79,4 %−39,3 %
Рэмси: четыре фонда liveвысокий1926+10,8 %20,4 %−84,7 %−45,1 %
Мерриман: два фонда liveвысокий1926+12,6 %22,6 %−85,6 %−48,1 %
Четыре угла liveвысокий1926+12,6 %23,3 %−86,7 %−49,9 %

Расчёт по историческим данным. Прошлые результаты не предсказывают будущее. До 1990-х годов для классов, у которых ещё не было индекса, использованы заменители; комиссии, налоги и издержки фондов не учтены. Это математика, а не инвестиционная рекомендация.

Как устроены данные