Разборы стратегий

Что это за стратегия, зачем её используют, где она подводит и как её исполняет один из наших ботов на открытом виртуальном счёте.

Акции и фонды

«Купил и держи» S&P 500: мерило для любой стратегии

Один раз купить фонд на 500 крупнейших компаний США и не трогать. Проще стратегии нет, и большинство хитрых её не обгоняют.

Портфель 60/40: акции и облигации

Шестьдесят процентов в акциях, сорок в государственных облигациях, несколько раз в год доли возвращают к исходным. Классический спокойный портфель.

«Вечный» портфель: акции, облигации, золото и деньги

Идея Гарри Брауна: четыре равные части, каждая на своё состояние экономики. Задуман, чтобы пережить что угодно, а не чтобы выиграть.

Равный риск (risk parity): доли по силе колебаний

Дать каждому активу долю тем меньше, чем сильнее скачет его цена, чтобы ни один актив не определял судьбу всего счёта.

Постоянный уровень риска: меньше акций, когда рынок трясёт

Держать меньше акций, когда рынок скачет, и больше, когда он спокоен, чтобы колебания счёта оставались примерно одинаковыми.

Стратегия 200-дневной скользящей средней на S&P 500

Держать акции, пока индекс выше своей средней цены за 200 дней, и уходить в сторону, когда он опускается ниже.

Nasdaq 100 и скользящая средняя за 100 дней

То же правило тренда для технологических акций, с более быстрой средней: выше линии — в Nasdaq 100, ниже — вне его.

TQQQ с фильтром 200-дневной средней

Фонд Nasdaq с тройным плечом, который держат, только пока сам Nasdaq растёт. Высокая отдача и очень высокий риск.

Золото по тренду: средняя за 200 дней

Держать золото, только пока оно растёт: выше 200-дневной средней — в золоте, ниже — в коротких облигациях.

Сырьё по тренду: пять фондов

Золото, серебро, нефть, широкая сырьевая корзина и сельское хозяйство: держать только то, что растёт.

«Золотой крест»: скользящие средние 50 и 200 дней

Акции держат, пока средняя за 50 дней выше средней за 200. Обратное пересечение, «крест смерти», — сигнал выйти.

Тактическое распределение активов: три сильнейших из десяти

Десять фондов: акции, облигации, недвижимость, золото и сырьё. Каждый месяц держать три, которые были сильнее всех.

Двойной импульс (dual momentum): акции США, мира или облигации

Правило Гэри Антоначчи: держать более сильный из двух рынков акций, но только если он обгоняет деньги. Иначе держать облигации.

Акции, облигации или золото: держать лучшее из трёх

Раз в месяц весь счёт переходит в то из трёх, что было сильнее всех в последнее время.

Ротация секторов: три сильнейшие отрасли США

Рынок США делится на одиннадцать отраслей. Держать три, которые выросли сильнее всех за полгода.

Ротация стран через фонды: три сильнейших рынка

Пятнадцать фондов на страны. Каждый месяц держать три сильнейших, и только те, что в восходящем тренде.

Ротация стилей: рост, стоимость, малые компании или спокойные акции

Стили акций лидируют по очереди. Раз в месяц счёт переходит в тот стиль, который был сильнее всех.

Импульс в акциях: десять сильнейших за год

Покупать акции, которые выросли сильнее всех за прошедший год, и менять их каждый месяц. Классический импульс «12 минус 1».

Акции с низкой волатильностью: двадцать самых спокойных

Держать крупные компании, цены которых двигаются меньше всего. Скучные акции исторически приносили больше, чем обещает их риск.

Стратегия RSI(2): покупка резких просадок в растущем рынке

Краткосрочное правило Ларри Коннорса: купить индекс после быстрого резкого падения в растущем рынке и продать на отскоке.

Крипта

Пробой канала Дончиана в крипте: покупка максимума за 55 дней

Старое правило «черепах» для монет: купить монету, когда она обновляет максимум за 55 дней, и продать, когда падает до минимума за 20 дней.

Тренд в крипте по скользящим средним

Держать монету, только пока она выше своей средней цены: за 50 дней в быстром варианте, за 100 дней в медленном.

Корзина монет с фильтром рынка: в крипте, только пока рынок растёт

Держать набор крупных монет равными долями, пока рынок крипты в целом растёт, и сидеть в деньгах, когда не растёт.

Постоянный уровень риска в крипте: меньше позиция в бурном рынке

Та же корзина монет, но её размер уменьшается, когда цены скачут, и растёт, когда они успокаиваются.

Спокойные монеты: пять самых тихих из пятнадцати крупнейших

Из крупнейших монет выбрать те, чья цена двигается меньше всего, и держать их, только пока рынок растёт.

Импульс в крипте: сильнейшие монеты квартала

Покупать монеты, которые выросли сильнее всех за 90 дней, и менять их каждый месяц.

Полосы Боллинджера в крипте: покупка альткоинов ниже нижней полосы

Купить альткоин, который резко упал ниже обычного коридора цены при сохранившемся долгом росте, и продать на отскоке.

Индекс альткоинов равными долями: десять крупнейших

Держать десять крупнейших альткоинов поровну и больше ничего не делать. Мерило, которое показывает, как ведут себя альткоины сами по себе.