← Все разборы

Постоянный уровень риска: меньше акций, когда рынок трясёт

Акции и фонды

Держать меньше акций, когда рынок скачет, и больше, когда он спокоен, чтобы колебания счёта оставались примерно одинаковыми.

Правило

Выбрать уровень колебаний, с которым вы готовы жить. Когда рынок колеблется сильнее, уменьшить позицию во столько же раз; когда успокоится, снова увеличить.

Зачем её используют

Большие падения обычно идут вместе с сильными колебаниями, а колебания приходят сериями: за нервной неделей чаще следует нервная. Сокращение позиции в такие периоды смягчает худшие просадки.

Где она подводит

После резкого падения позиция маленькая, поэтому часть отскока теряется. В дёрганом рынке правило то покупает, то продаёт и платит комиссии.

Как это делает наш бот

Бот держит SPY и целится в колебания 12 % в год. Раз в неделю он измеряет последние 20 дней и ставит долю SPY с шагом 10 %, не выше 100 %. Остальное лежит в BIL (короткие казначейские векселя).

Живой счёт

Виртуальный счёт на 100 000 $, который ведётся по этому правилу. Все сделки — на странице бота.

Другие разборы