Les stratégies expliquées

Ce qu'est la stratégie, pourquoi on l'utilise, où elle déçoit et comment l'un de nos robots l'applique sur un compte virtuel public.

Actions et ETF

Acheter et conserver le S&P 500 : l'étalon de toute stratégie

Acheter une fois un fonds sur les 500 plus grandes entreprises américaines et ne plus y toucher. Il n'y a pas plus simple, et la plupart des stratégies savantes ne font pas mieux.

Le portefeuille 60/40 : actions et obligations

Soixante pour cent d'actions, quarante d'obligations d'État, ramenés à cette répartition quelques fois par an. Le portefeuille calme classique.

Le portefeuille permanent : actions, obligations, or et liquidités

L'idée de Harry Browne : quatre parts égales, chacune prévue pour un état différent de l'économie. Conçu pour survivre à tout plutôt que pour gagner.

Risk parity : des positions à la mesure de leurs fluctuations

Donner à chaque actif une part d'autant plus petite que son cours s'agite, pour qu'aucun actif ne décide à lui seul du sort du compte.

Ciblage de volatilité : moins d'actions quand le marché tremble

Détenir moins d'actions quand le marché est agité et davantage quand il est calme, pour que les fluctuations du compte restent à peu près constantes.

La stratégie de la moyenne mobile à 200 jours sur le S&P 500

Détenir des actions tant que l'indice est au-dessus de son cours moyen des 200 derniers jours, et se mettre à l'écart quand il passe dessous.

Le Nasdaq 100 et la moyenne mobile à 100 jours

La même règle de tendance pour les valeurs technologiques, avec une moyenne plus rapide : au-dessus de la ligne dans le Nasdaq 100, en dessous à l'écart.

TQQQ avec un filtre de moyenne mobile à 200 jours

Un fonds Nasdaq à triple levier, détenu seulement tant que le Nasdaq lui-même est en tendance haussière. Gain élevé, risque très élevé.

Suivre la tendance de l'or avec la moyenne à 200 jours

Ne détenir de l'or que lorsqu'il monte : au-dessus de sa moyenne à 200 jours en or, en dessous en obligations courtes.

Suivre la tendance des matières premières : cinq fonds

Or, argent, pétrole, panier large de matières premières et agriculture : ne détenir que ceux qui sont en tendance haussière.

La croix dorée : moyennes mobiles à 50 et 200 jours

Les actions sont détenues tant que la moyenne à 50 jours est au-dessus de la moyenne à 200 jours. Le croisement inverse, la croix de la mort, est le signal de sortie.

Allocation tactique d'actifs : les trois plus forts sur dix

Dix fonds couvrant actions, obligations, immobilier, or et matières premières. Chaque mois, détenir les trois qui ont été les plus forts.

Dual momentum : actions américaines, actions mondiales ou obligations

La règle de Gary Antonacci : détenir le plus fort de deux marchés d'actions, mais seulement s'il bat les liquidités. Sinon, détenir des obligations.

Actions, obligations ou or : détenir le meilleur des trois

Une fois par mois, tout le compte passe sur celui des trois qui a été le plus fort récemment.

Rotation sectorielle : les trois secteurs américains les plus forts

Le marché américain se divise en onze secteurs. Détenir les trois qui ont le plus monté sur les six derniers mois.

Rotation de pays avec des ETF : les trois marchés les plus forts

Quinze fonds de pays. Chaque mois, détenir les trois plus forts, et seulement ceux qui sont en tendance haussière.

Rotation de facteurs : croissance, valeur, petites capitalisations ou faible volatilité

Les styles d'actions mènent à tour de rôle. Une fois par mois, le compte passe sur le style qui a été le plus fort.

Actions momentum : les dix plus fortes de l'année

Acheter les actions qui ont le plus monté sur l'année écoulée et les remplacer chaque mois. Le momentum 12-1 classique.

Actions à faible volatilité : les vingt plus calmes

Détenir les grandes entreprises dont le cours bouge le moins. Les actions ennuyeuses ont historiquement fait mieux que ce que leur risque laisse attendre.

La stratégie RSI(2) : acheter les replis brutaux en tendance haussière

La règle de court terme de Larry Connors : acheter l'indice après une baisse rapide et brutale dans un marché haussier, et vendre au rebond.

Crypto

Cassure du canal de Donchian en crypto : acheter les plus hauts de 55 jours

La vieille règle des « tortues » appliquée aux cryptos : acheter quand le cours atteint un nouveau plus haut de 55 jours et vendre quand il tombe à un plus bas de 20 jours.

Suivre la tendance en crypto avec les moyennes mobiles

Ne détenir une cryptomonnaie que lorsqu'elle est au-dessus de son propre cours moyen : 50 jours pour la version rapide, 100 jours pour la lente.

Un panier de cryptos avec filtre de marché : investi seulement quand le marché monte

Détenir un panier de grandes cryptomonnaies à parts égales tant que le marché crypto dans son ensemble monte, et rester en liquidités sinon.

Ciblage de volatilité en crypto : des positions plus petites quand le marché s'emballe

Le même panier de cryptos, mais sa taille diminue quand les cours s'agitent et augmente quand ils se calment.

Cryptos à faible volatilité : les cinq plus calmes des quinze plus grandes

Parmi les plus grandes cryptomonnaies, choisir celles dont le cours bouge le moins, et ne les détenir que lorsque le marché monte.

Momentum en crypto : les cryptos les plus fortes du trimestre

Acheter les cryptomonnaies qui ont le plus monté sur les 90 derniers jours et les remplacer chaque mois.

Bandes de Bollinger en crypto : acheter les altcoins sous la bande basse

Acheter un altcoin tombé brutalement sous sa fourchette de cours habituelle alors que sa tendance longue reste haussière, et vendre au rebond.

Un indice d'altcoins équipondéré : les dix plus grands altcoins

Détenir les dix plus grands altcoins à parts égales et ne rien faire d'autre. Un étalon qui montre ce que font les altcoins par eux-mêmes.