Allocation tactique d'actifs : les trois plus forts sur dix
Dix fonds couvrant actions, obligations, immobilier, or et matières premières. Chaque mois, détenir les trois qui ont été les plus forts.
La règle
Classer les fonds selon leurs rendements récents. Détenir les trois premiers à parts égales. Si l'un d'eux est en tendance baissière, garder sa part en obligations sûres.
Pourquoi on l'utilise
Les classes d'actifs mènent à tour de rôle, et les meneurs restent souvent en tête pendant des mois. Choisir parmi de nombreuses classes donne une issue quand les actions baissent.
Là où ça fait mal
Le meneur change parfois brusquement, et la règle ne s'en aperçoit qu'à la révision mensuelle suivante. Elle traite souvent et peut rester des années derrière les simples actions dans un marché haussier régulier.
Comment notre robot l'applique
Dix fonds : SPY, QQQ, IWM, EFA, EEM, VNQ, TLT, IEF, GLD, DBC. La note est le rendement moyen sur 1, 3, 6 et 12 mois. Les trois premiers reçoivent un tiers chacun s'ils sont au-dessus de leur moyenne à 210 jours ; sinon ce tiers passe en BIL. Révision mensuelle.
Compte en direct
Un compte virtuel de 100 000 $ qui suit cette règle. Chaque transaction figure sur la page du robot.
| Robot | Compte | Résultat |
|---|---|---|
| Les trois meilleures classes d'actifs | 99 664 $ | −0,34 % |