Ciblage de volatilité en crypto : des positions plus petites quand le marché s'emballe
Le même panier de cryptos, mais sa taille diminue quand les cours s'agitent et augmente quand ils se calment.
La règle
Mesurer combien le panier a fluctué récemment. S'il fluctue plus que la cible, en détenir proportionnellement moins et garder le reste en liquidités.
Pourquoi on l'utilise
La volatilité de la crypto varie de plusieurs fois au cours d'une année. Régler la taille sur la volatilité maintient les fluctuations du compte plus près d'un même niveau et réduit la position dans les semaines les plus agitées, qui sont souvent les semaines de baisse.
Là où ça fait mal
La position est la plus petite juste après un krach : le début du rebond est donc pris avec peu d'argent. Même à la cible, une volatilité de 50 % par an représente plusieurs fois celle des actions.
Comment notre robot l'applique
Les robots prennent cinq cryptos à parts égales et visent une volatilité annuelle de 50 %, mesurée sur 30 jours. Une fois par semaine, la position totale est fixée par paliers de 10 %, jamais au-dessus de 100 %. Quand le filtre de marché indique une baisse, le robot reste en liquidités.
Compte en direct
Un compte virtuel de 100 000 $ qui suit cette règle. Chaque transaction figure sur la page du robot.
| Robot | Compte | Résultat |
|---|---|---|
| Cinq cryptos à risque constant | 100 000 $ | +0,00 % |
| Cinq altcoins à risque constant | 100 000 $ | +0,00 % |