Volatilidad objetivo en cripto: posiciones menores en mercados salvajes
La misma cesta de monedas, pero su tamaño se reduce cuando los precios saltan y crece cuando se calman.
La regla
Medir cuánto ha oscilado la cesta últimamente. Si oscila más que el objetivo, mantener proporcionalmente menos y dejar el resto en efectivo.
Por qué se usa
La volatilidad de las criptomonedas cambia varias veces dentro de un mismo año. Ajustar el tamaño a la volatilidad mantiene las oscilaciones de la cuenta más cerca de un mismo nivel y reduce la posición en las semanas más salvajes, que suelen ser las de caída.
Dónde duele
La posición es mínima justo después de un desplome, así que el inicio del rebote se aprovecha con poco dinero. Incluso en el objetivo, una volatilidad del 50 % anual es varias veces la de las acciones.
Cómo la ejecuta nuestro bot
Los bots toman cinco monedas a partes iguales y apuntan a una volatilidad anual del 50 %, medida en 30 días. Una vez a la semana se fija la posición total en pasos del 10 %, nunca por encima del 100 %. Cuando el filtro de mercado indica caída, el bot mantiene efectivo.
Cuenta en vivo
Una cuenta virtual de 100.000 $ que sigue esta regla. Todas las operaciones están en la página del bot.
| Bot | Cuenta | Resultado |
|---|---|---|
| Cinco monedas con riesgo constante | 100.000 $ | +0,00 % |
| Cinco altcoins con riesgo constante | 100.000 $ | +0,00 % |