Подбор портфеля по цели
Опишите, что вам нужно. Мы проверим на истории каждую модель и каждую смесь из двух или трёх моделей и покажем, какие из них цели отвечали — и в какой доле исторических периодов.
Что делает подбор
Он начинает с вашей цели, например 6 % в год за 10 лет не меньше чем в 80 % исторических периодов. Затем проверяет известные портфели и их смеси на месячных данных с 1926 года и показывает, какие из них этой цели отвечали. Всё считается в вашем браузере. Регистрация не нужна.
Что можно задать
Срок, нужную доходность и долю исторических периодов, в которой она достигается. По желанию ограничения: худшая просадка, колебания и худший календарный год. Можно выбрать, где искать: 60 известных моделей, смеси из двух или трёх моделей либо свободные смеси классов активов.
Как читать ответ
«Цель достигнута в 80 % периодов» значит: из всех месяцев, когда можно было начать, 80 % дали за выбранный срок не меньше выбранной доходности. Свободные смеси классов активов показаны отдельно, потому что такой перебор может подогнать себя под историю.
В евро
Переключите валюту на евро, чтобы увидеть те же портфели глазами инвестора из еврозоны: каждый месяц доходности в долларах пересчитаны по курсу на конец месяца, без страхования курса, а инфляция — еврозоны. До 1999 года вместо евро — немецкая марка, поэтому история в евро начинается с 1953 года. Источник курсов и цен — Банк международных расчётов.
Откуда данные
История месячная, с 1926 года. Классы, которых ещё не было, заменены заменителями. Подробнее: откуда данные и эпохи. Это утверждение о прошлом, а не обещание на будущее.