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Constructeur de portefeuille

Choisissez un portefeuille célèbre et un montant : voyez ce qu'il serait devenu, le rendement annuel et la pire baisse.

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Calculé à partir de données historiques ; le passé ne promet pas l'avenir. Pas un conseil en investissement.

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Recherche par objectif

Indiquez le rendement annuel voulu et la durée : voyez lesquels des 60 modèles l'ont atteint.

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Portefeuilles : 60 allocations célèbres et deux calculateurs

D'où vient chaque portefeuille célèbre, ce qu'il contient exactement et comment il s'est comporté de 1926 à aujourd'hui — à travers la Grande Dépression, les années 1970, 2008 et 2022. Construisez votre propre portefeuille ou indiquez votre objectif pour trouver les modèles qui lui correspondent.

Constructeur de portefeuille

Fixez les parts d'actions, d'obligations, d'or ou prenez des modèles célèbres, mélangez-les et voyez comment un tel portefeuille a traversé chaque époque de l'histoire.

Recherche par objectif

Dites ce dont vous avez besoin — par exemple, 6 % par an sur 10 ans avec une baisse ne dépassant pas −25 % — et voyez quels modèles et quels mélanges y sont parvenus, et dans quelle proportion des périodes historiques.

Époques de l'histoire

24 époques, du boom des années 1920 à aujourd'hui, et la façon dont chaque modèle les a traversées.

Retraite : combien retirer

La règle des 4 % sur 60 portefeuilles : quelle part retirer chaque année, et quand elle n'a pas suffi.

Les 60 modèles

ModèleRisqueHistorique depuisPar anVolatilitéPire baissePire année
S&P 500 : acheter et conserver liveélevé1926+10,4 %18,3 %−83,7 %−43,8 %
Buffett 90/10 liveélevé1926+9,9 %16,4 %−79,5 %−39,3 %
Dalio All Seasons livefaible1984+8,9 %7,9 %−21,7 %−19,6 %
Permanent Portfolio livefaible1968+8,4 %7,2 %−15,8 %−12,3 %
Golden Butterfly livefaible1968+10,1 %8,5 %−18,0 %−12,2 %
Swensen (modèle Yale) livemoyen1926+9,2 %13,6 %−70,2 %−32,8 %
Bernstein No-Brainer livemoyen1926+9,3 %15,0 %−72,8 %−33,5 %
Trois fonds (Bogleheads) livemoyen1926+8,3 %11,3 %−61,5 %−25,9 %
LifeStrategy 60/40 livemoyen1926+8,4 %11,4 %−61,7 %−26,0 %
Graham 50/50 livemoyen1926+8,1 %9,8 %−53,5 %−21,5 %
Siegel : toutes les actions américaines liveélevé1926+10,4 %18,3 %−83,7 %−43,8 %
Portefeuille de marché mondial livemoyen1926+8,5 %11,0 %−58,3 %−24,4 %
Fonds norvégien 70/30 liveélevé1926+8,9 %13,1 %−68,6 %−30,5 %
Barbell de Taleb 90/10 livefaible1926+4,5 %2,8 %−10,8 %−4,7 %
LifeStrategy 20/80 livefaible1926+6,1 %5,9 %−21,4 %−14,0 %
Graham 25/75 livefaible1926+6,5 %6,8 %−27,7 %−17,2 %
Target Retirement Income livefaible1926+6,7 %7,0 %−33,6 %−14,5 %
RPAR parité des risques livemoyen1984+8,1 %7,3 %−23,6 %−13,5 %
Faber GAA livemoyen1984+8,7 %8,1 %−23,0 %−16,7 %
Swedroe : portefeuille Larry livefaible1926+7,6 %8,3 %−34,6 %−14,9 %
LifeStrategy 40/60 livefaible1926+7,4 %8,5 %−45,4 %−17,5 %
Vanguard Wellesley livefaible1926+7,9 %9,0 %−43,5 %−17,7 %
Pondération égale 1/N livemoyen1984+8,7 %9,1 %−34,1 %−23,3 %
ABP (Pays-Bas) livemoyen1984+9,3 %9,4 %−32,1 %−19,0 %
7Twelve (Israelsen) livemoyen1984+8,9 %9,6 %−37,5 %−25,7 %
GPIF Japon 25/25/25/25 livemoyen1926+7,5 %9,7 %−53,5 %−21,5 %
Couch Potato 50/50 livemoyen1926+8,0 %9,8 %−53,5 %−21,5 %
Faber Ivy (statique) livemoyen1984+9,2 %10,4 %−43,2 %−27,7 %
Gone Fishin' livemoyen1968+9,5 %11,1 %−37,3 %−25,4 %
CalSTRS livemoyen1984+9,7 %11,1 %−41,9 %−26,1 %
Target Retirement 2030 livemoyen1926+8,3 %11,3 %−61,5 %−25,9 %
Fonds de dotation de Harvard liveélevé1984+9,6 %11,3 %−43,0 %−30,9 %
Bengen pour retraités livemoyen1926+8,7 %11,6 %−58,8 %−24,5 %
iShares AOR 60/40 livemoyen1926+8,4 %11,7 %−63,1 %−26,8 %
GIC Singapour 65/35 livemoyen1926+8,6 %12,1 %−65,1 %−28,1 %
Merriman Ultimate 60/40 livemoyen1926+8,9 %12,4 %−63,5 %−28,1 %
Vanguard Wellington livemoyen1926+8,9 %12,4 %−65,1 %−28,1 %
DFA 60/40 biais valeur livemoyen1926+8,9 %12,5 %−64,6 %−28,5 %
Burns Margarita livemoyen1926+8,4 %12,5 %−66,3 %−28,9 %
Dotation de Stanford liveélevé1984+9,8 %12,5 %−41,7 %−26,8 %
Coward's Portfolio livemoyen1926+9,1 %12,7 %−64,3 %−28,7 %
Malkiel : cycle de vie (50 ans et +) livemoyen1926+8,8 %12,8 %−68,0 %−30,8 %
Talmud : tiers livemoyen1926+8,9 %13,5 %−69,9 %−33,0 %
Coffeehouse livemoyen1926+9,7 %13,5 %−64,6 %−29,6 %
CalPERS liveélevé1926+9,3 %13,5 %−68,1 %−31,0 %
Graham 75/25 liveélevé1926+9,4 %13,8 %−71,6 %−32,6 %
Target Retirement 2040 livemoyen1926+9,0 %13,8 %−71,6 %−32,6 %
Collins 75/25 livemoyen1926+9,3 %13,9 %−71,6 %−32,6 %
Fonds d'Alaska livemoyen1926+9,4 %14,1 %−69,5 %−32,0 %
Armstrong Ideal Index livemoyen1926+9,3 %14,5 %−71,0 %−33,4 %
Fonds néo-zélandais 80/20 liveélevé1926+9,2 %14,7 %−74,4 %−34,8 %
Ferri Core Four livemoyen1926+9,3 %14,8 %−74,9 %−35,8 %
LifeStrategy 80/20 liveélevé1926+9,3 %14,9 %−74,6 %−35,0 %
CPP Canada 85/15 liveélevé1926+9,3 %15,5 %−77,0 %−37,1 %
Fidelity Four-in-One liveélevé1926+9,7 %16,1 %−77,4 %−37,5 %
Second-Grader's liveélevé1926+9,5 %16,4 %−79,4 %−39,3 %
Target Retirement 2050 liveélevé1926+9,6 %16,4 %−79,4 %−39,3 %
Ramsey : quatre fonds liveélevé1926+10,8 %20,4 %−84,7 %−45,1 %
Merriman : deux fonds liveélevé1926+12,6 %22,6 %−85,6 %−48,1 %
Four Corners liveélevé1926+12,6 %23,3 %−86,7 %−49,9 %

Calculé sur des données historiques. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les modèles antérieurs aux années 1990 utilisent des substituts pour les classes qui n'avaient pas encore d'indice ; les frais, les impôts et les coûts des fonds ne sont pas inclus. Ceci relève des mathématiques, non d'un conseil en investissement.

Comment les données sont construites