Calculateur de backtest de portefeuille
Choisissez des modèles célèbres ou des classes d'actifs, fixez les parts — et voyez comment un tel portefeuille a traversé chaque époque de 1926 à aujourd'hui.
Ce que fait ce calculateur
Choisissez des portefeuilles célèbres ou des classes d'actifs, fixez les parts et voyez comment ce mélange se serait comporté dans le passé. Vous disposez de 17 classes d'actifs, dont les actions américaines et internationales, l'immobilier, les obligations, l'or et les matières premières, et de chacun des 60 modèles publiés. Tout se calcule dans votre navigateur. Aucune inscription n'est nécessaire.
Ce que vous pouvez régler
L'année de début et de fin, la somme de départ et le versement mensuel, et le rééquilibrage une fois par an, chaque mois ou jamais. Les résultats peuvent aussi s'afficher après inflation.
Ce que vous obtenez
Le rendement annuel, la somme finale, la volatilité, la pire baisse, la pire année civile et les 12 pires mois. Un graphique de croissance face au S&P 500, aux liquidités et à l'inflation. La façon dont le mélange a traversé les époques, ses résultats sur toute période de N ans et les modèles célèbres dont il est le plus proche.
Jusqu'où remontent les données
Les données sont mensuelles et commencent en 1926. Certaines classes n'existaient pas encore : les marchés émergents ont des données depuis 1989, l'or depuis 1968. Vous pouvez commencer seulement quand toutes les classes ont des données, ou activer les substituts, qui remplacent une classe manquante par la série la plus proche. La part de substituts figure toujours dans le résultat. Voir d'où viennent les données.
En euros
Passez la devise en euros pour voir les mêmes portefeuilles avec les yeux d'un investisseur de la zone euro : chaque mois, les rendements en dollars sont convertis au cours de fin de mois, sans couverture de change, et l'inflation est celle de la zone euro. Avant 1999, le mark allemand tient lieu d'euro, l'historique en euros commence donc en 1953. Source des cours et des prix : la Banque des règlements internationaux.
Ce qu'un backtest ne peut pas dire
Un backtest décrit le passé et ne promet rien pour l'avenir. Les frais varient, et un mélange choisi pour ses beaux résultats anciens fait souvent moins bien ensuite.