Калькулятор портфеля
Выберите известные модели или классы активов, задайте доли — и посмотрите, как такой портфель прожил каждую эпоху с 1926 года до сегодня.
Что делает калькулятор
Выберите известные портфели или классы активов, задайте доли и посмотрите, как такая смесь вела бы себя в прошлом. Доступны 17 классов активов, среди них акции США и других стран, недвижимость, облигации, золото и сырьё, и любая из 60 опубликованных моделей. Всё считается в вашем браузере. Регистрация не нужна.
Что можно задать
Год начала и конца, начальную сумму и ежемесячный взнос, ребалансировку раз в год, каждый месяц или без неё. Результат можно показать после инфляции.
Что вы получите
Доходность в год, итоговую сумму, колебания, худшую просадку, худший календарный год и худшие 12 месяцев. График роста рядом с S&P 500, наличными и инфляцией. Как смесь прошла эпохи, её результаты за любой срок в N лет и на какие известные модели она похожа.
С какого года данные
Данные месячные, с 1926 года. Некоторых классов тогда ещё не было: развивающиеся рынки есть с 1989 года, золото с 1968-го. Можно начать, только когда данные есть по всем классам, или включить заменители: недостающий класс заменяется самым близким рядом. Доля заменителей всегда показана в результате. Подробнее: откуда данные.
В евро
Переключите валюту на евро, чтобы увидеть те же портфели глазами инвестора из еврозоны: каждый месяц доходности в долларах пересчитаны по курсу на конец месяца, без страхования курса, а инфляция — еврозоны. До 1999 года вместо евро — немецкая марка, поэтому история в евро начинается с 1953 года. Источник курсов и цен — Банк международных расчётов.
Чего проверка на истории не скажет
Она описывает прошлое и не обещает будущего. Комиссии у всех разные, а смесь, выбранная за красивый результат на старых данных, потом часто получается хуже.