Calculadora de backtest de carteras
Elija modelos famosos o clases de activos, fije los porcentajes y vea cómo habría vivido una cartera así cada época desde 1926 hasta hoy.
Qué hace esta calculadora
Elija carteras famosas o clases de activos, fije los porcentajes y vea cómo se habría comportado esa mezcla en el pasado. Dispone de 17 clases de activos, entre ellas acciones de EE. UU. y de otros países, inmobiliario, bonos, oro y materias primas, y de cualquiera de los 60 modelos publicados. Todo se calcula en su navegador. No hace falta registrarse.
Qué puede ajustar
El año inicial y final, la suma inicial y la aportación mensual, y el rebalanceo una vez al año, cada mes o nunca. Los resultados también pueden mostrarse después de inflación.
Qué obtiene
Rentabilidad anual, suma final, volatilidad, peor caída, peor año natural y peores 12 meses. Un gráfico de crecimiento junto al S&P 500, el efectivo y la inflación. Cómo superó la mezcla las épocas, sus resultados en cualquier periodo de N años y a qué modelos famosos se parece más.
Hasta cuándo llegan los datos
Los datos son mensuales y empiezan en 1926. Algunas clases aún no existían: los mercados emergentes tienen datos desde 1989, el oro desde 1968. Puede empezar solo cuando todas las clases tengan datos o activar los sustitutos, que reemplazan la clase que falta por la serie más cercana. El resultado siempre indica la parte de sustitutos. Vea de dónde vienen los datos.
En euros
Cambia la moneda a euros para ver las mismas carteras con los ojos de un inversor de la zona euro: cada mes las rentabilidades en dólares se convierten al tipo de cambio de fin de mes, sin cobertura de divisa, y la inflación es la de la zona euro. Antes de 1999 el marco alemán hace de euro, por eso el historial en euros empieza en 1953. Fuente de los tipos y los precios: el Banco de Pagos Internacionales.
Lo que un backtest no puede decir
Un backtest describe el pasado y no promete el futuro. Las comisiones varían, y una mezcla elegida por sus buenos datos antiguos suele dar peores resultados después.