Dual Momentum: US-Aktien, Weltaktien oder Anleihen
Die Regel von Gary Antonacci: den stärkeren von zwei Aktienmärkten halten, aber nur, wenn er Bargeld schlägt. Sonst Anleihen halten.
Die Regel
Einmal im Monat die 12-Monats-Renditen von US-Aktien und ausländischen Aktien vergleichen. Den stärkeren Markt nehmen, aber nur, wenn er mehr gebracht hat als Schatzwechsel. Wenn nicht, in Anleihen wechseln.
Warum sie genutzt wird
Hier kommen zwei Effekte zusammen: Der stärkere Markt bleibt meist stärker, und ein Markt, der gegen Bargeld verliert, ist oft im Abwärtstrend. Eine Position, wenige Trades im Jahr.
Wo sie wehtut
Ein 12-Monats-Fenster ist langsam: Die Regel steigt spät aus und spät wieder ein. Weil alles in einer Anlage steckt, trifft jeder falsche Wechsel voll.
So setzt unser Bot sie um
Der Bot vergleicht SPY (USA), EFA (Industrieländer außerhalb der USA) und BIL (Schatzwechsel) über 12 Monate. Schlägt SPY BIL, hält er den besseren von SPY und EFA; sonst AGG (breiter US-Anleihenfonds). Überprüfung am ersten Handelstag jedes Monats.
Live-Konto
Ein virtuelles Konto über 100.000 $, das dieser Regel folgt. Jeder Trade steht auf der Seite des Bots.
| Bot | Konto | Ergebnis |
|---|---|---|
| Doppeltes Momentum | 99.863 $ | −0,14 % |